В 2007 году заработал около 2,8 млрд долл.[5], 1,7 млрд долл. В 2005[7] (наибольший доход управляющих хедж-фондами в том году[8]) и 670 млн долл. С приблизительно 8,5-миллиардным состоянием Саймонс, по версии журнала Forbes, в 2010 году занимал 80-е место в мире[9] и 57 место в Америке[10]. Financial Times назвал его в 2006 году «самым умным из миллиардеров»[11]. С середины февраля этого года цена акций фармкомпании снижалась, но с начала марта начала постепенно восстанавливаться. Пакет бумаг Novo Nordisk в портфеле хедж-фонда к 11 марта стоил на $54,2 млн дороже, чем в начале года.

«Мы нанимаем в фонд тех, кто отлично разбирается в науке»

В 1978 году покинул академическую науку, чтобы основать инвестиционный фонд, занимающийся трейдингом на рынках товарных фьючерсов и также торгующий другими финансовыми инструментами на дискретной основе. По мнению экспертов, акции Bristol-Myers Squibb могут вырасти в цене на 24,49% до $75,13. Из 19 аналитиков 14 советуют покупать бумаги, а еще пять — держать их в портфеле. Двое аналитиков, опрошенных Refinitiv, рекомендуют покупать акции компании, а один — держать их в портфеле.

Умер Джим Саймонс, основатель хедж-фонда Renaissance Technologies

Изучив ситуацию на бирже, молодой талантливый математик отправился в брокерскую контору банка Merrill Lynch в Сан-Франциско. На все подаренные деньги он приобрел акции United Fruit Company (ведущего экспортера фруктов в США и Европу) и Celanese Corporation (химическая https://forexwiki.info/ компания). Курс акций обеих компаний почему-то не рос, что очень расстраивало Саймонса. С «биржевой игрой» Саймонс впервые познакомился еще во время учебы в Массачусетсе. В 1959 году он получил от родителей жены $5 тыс в качестве свадебного подарка.

Загадка миллиардера Джеймса Харриса

Джеймс Саймонс – математик, дешифровщик, основатель инвестиционной компании Renaissance Technologies. Весной 1984 года Limroy понес огромные убытки на вложениях в облигации и неудачной крупной ставке на рост курса иены. К персональным убыткам добавилось серьезное недовольство инвесторов. Халлендер, глядя на шефа, опасался, что тот хочет покончить с собой. Прейскурантная цена Gulfstream G650 составляет 70 миллионов долларов США. Алгоритмы и математические знания сделали Джеймса Саймонса миллиардером с Уолл-стрит.

Как профессор математики стал легендарным трейдером

Эти модели используют так много данных, сколько получается собрать, затем ищут неслучайные составляющие, на основе которых можно сделать предсказания. Несмотря на то, что разработкой моделей занимаются учёные, конкретные действия МТС лучше описываются понятием «чёрный ящик». К тому же работники компании ведут активную деятельность по дезориентации и сокрытию подробностей о работе фонда. В то же время автора интересуют не только экономические, но и морально-этические аспекты работы на финансовых рынках. Если вы получаете огромную прибыль, торгуя акциями и фьючерсами, кто теряет эти деньги?

Ни один инвестор так и не приблизился к хотя бы похожим показателям. Уоррен Баффетт, Джордж Сорос, Питер Линч, Стив Коэн и Рэй Далио – все они уступают ему в этом вопросе (см. Приложение 2). Из почти 300 сотрудников RenTech около 100 имеют докторскую степень по математике, физике или статистике, но только один — по финансовым наукам. Мы нанимаем тех, кто разбирается в науке»,— говорил Саймонс. В 1994 году вместе с женой Мэрилин Саймонс он создал фонд Саймонса, который занимается поддержкой научных исследований в области математики и фундаментальных наук.

Его компания, расположенная в захолустном городишке на северном берегу Лонг-Айленда, нанимала математиков и ученых, которые ничего не знали об инвестициях или о том, как работает Уолл-стрит. Кроме того, некоторые из них крайне скептически относились к самому понятию «капитализм». Саймонс разработал стратегии, привлекающие и направляющие талантливых людей, превращая силу их интеллекта и математические способности в сказочные богатства. Он заработал на математике, и при этом большие деньги. Еще несколько десятилетий назад это было неосуществимо.

Возможно, это и будет самым важным уроком, усвоенным из истории выдающейся жизни Джеймса Саймонса. Я сказал Паттерсону, что хочу написать книгу о том, как Джеймс Саймонс, основатель Renaissance Technologies, создал величайшую в истории финансов машину по зарабатыванию денег. Благодаря внушительным доходам компании Саймонс наряду со своими коллегами приобрел огромное влияние в таких сферах, как политика, наука, образование и благотворительность.

  1. Автор отказался следовать общим принципам, на которые ориентировалось большинство биржевых трейдеров.
  2. Я сказал Паттерсону, что хочу написать книгу о том, как Джеймс Саймонс, основатель Renaissance Technologies, создал величайшую в истории финансов машину по зарабатыванию денег.
  3. Этого было бы достаточно для того, чтобы иметь возможность влиять на происходящее за пределами Уолл-стрит, что, по мнению некоторых, было его главной целью.
  4. Он хотел иметь математический алгоритм, который можно было бы использовать для любых видов торговли на бирже.

Состоявшись на математическом поприще лично, он сколотил первую успешную команду ученых, работающих на Уолл-Стрит. Саймонс был признан финансовым учёным года (англ. FEOY, Financial Engineer of the Year) интернациональной ассоциацией финансового инжиниринга[англ.] в 2006. Renaissance запустил фонд RIEF[21], предназначенный управлять капиталом в 100 млрд долларов, то есть наибольшим из существовавших когда-либо[22].

После этого математик отправился в брокерскую контору банка Merrill Lynch и на все деньги приобрел акции United Fruit Company, которая была ведущим экспортером фруктов в США и Европу, и химической компании Celanese Corporation. Курс акций этих компаний не рос — тогда Саймонс решил купить фьючерс на соевые бобы. Аналитики Merrill Lynch предсказывали повышение цен на них с $2,5 до $3.

Не было даже подходящего названия для такого типа торговли, который включает в себя очистку данных, сигналы и тестирование на исторических данных, – абсолютно незнакомые для большинства профессионалов Уолл-стрит термины. Тем не менее он по-прежнему отслеживал работу инвестиционного фонда, в холодном поту наблюдая за ежедневными взлетами и падениями рынка. Подумать только, Саймонс занимался даже не прикладной, а теоретической математикой, самым неподходящим для этого разделом науки с точки зрения практического применения.

В последнее время Renaissance ежегодно зарабатывает на трейдинге свыше 7 миллиардов долларов США. Это превышает годовую прибыль таких известных корпораций, как Under Armour, Levi Strauss & Co, Hasbro и Hyatt Hotels. Раз за разом я сталкивался со строгим соглашением о неразглашении информации, расписанным на 30 страниц, которое компания обязывала подписывать всех сотрудников.

При этом в конце 2019 года их общая цена превышала $130 млрд. Согласно годовому консенсус-прогнозу Refinitiv, акции Baidu могут вырасти на 28,01% до $348,68. Большинство аналитиков — 30 из 37 — советуют покупать бумаги, пятеро — держать, а еще двое — продавать. Хедж-фонд Renaissance Technologies Джима Саймонса назвали «беспощадной машиной для зарабатывания денег».

СМИ называли Саймонса «одним из самых успешных инвесторов всех времен», который «построил беспощадную машину для зарабатывания денег». В 2021 году он ушел с поста председателя Renaissance Technologies, но остался в совете директоров хедж-фонда. До того как стать инвестором, Саймонс занимался математикой. После окончания бакалавриата он за два года получил докторскую степень и пошел преподавать в родной Массачусетский технологический институт, а затем в Гарвард. Позже он начал работать на военных — дешифровал секретные коды для Агентства национальной безопасности США во время войны во Вьетнаме.

Из почти 300 сотрудников Renaissance Technologies около 100 имеют докторскую степень по математике, физике или статистике. По словам Саймонса, фирма «не нанимает людей из бизнес-школ и с Уолл-стрит, она нанимает тех, кто отлично разбирается в науке». Джим Саймонс родился 25 апреля 1938 года, в Ньютоне, Массачусетс, США. В 1958 году он получил степень бакалавра математики в Массачусетском технологическом институте (MIT), а затем докторскую.

Я постарался описать историю Джеймса Саймонса так, чтобы она понравилась не только широкому кругу читателей, но и профессионалам в области количественных финансов и математики. На страницах книги я буду говорить о скрытых марковских моделях, ядерных методах машинного обучения и стохастических дифференциальных уравнениях. Я также поведаю о распавшихся браках, корпоративных интригах и охваченных паникой трейдеров. Несмотря на имеющиеся у Саймонса знания и дальновидность, в его жизни было множество событий, которые застигали его врасплох.

Неудивительно, что Саймонс получил от участников рынка и СМИ прозвище «король количественного анализа» – Quant King (от quantitative – количественный; о фондах, использующих математические алгоритмы для принятия решений). Подход Саймонса к инвестированию непомерная привилегия был абсолютно новаторским — открытая и свободная атмосфера в Renaissance Technologies больше напоминала факультет университета, чем компанию. На работу в компанию он нанимал только ученых, избегая профессионалов рынка с Уолл-стрит.

Leave A Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *